Con l'interrogazione in oggetto gli interroganti chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze di sapere «se per la valutazione delle banche italiane che hanno partecipato agli stress test siano stati utilizzati parametri differenti, con indicazione ed esibizione in ogni caso della documentazione ufficiale contenente i dati, indici e/o parametri utilizzati dalle autorità di vigilanza per valutare gli “scenari avversi” ..., nonché delle perizie effettuate sulle 4 banche messe in risoluzione dal Governo in data 22 novembre 2015 e sulla banca MPS».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che lo stress test coordinato dall'EBA ipotizzava, per ciascun Paese, due scenari macroeconomici: uno di base, ripreso dalle previsioni della Commissione europea formulate (per ciascun Paese) nell'autunno 2015, e uno avverso, costruito come deviazione (differente da Paese a Paese) rispetto a quello di base.
  Nello scenario avverso si ipotizzava, per l'Italia, una caduta del PIL reale nel triennio 2016-2018 di quasi sei punti percentuali rispetto alle previsioni dello scenario di base. In base a tale scenario, nel 2018 il livello del prodotto sarebbe stato di circa 10 punti percentuali inferiore a quello osservato all'inizio della crisi finanziaria (2007). Lo scenario avverso ipotizzava inoltre un aumento, nel triennio, del rendimento dei titoli di Stato italiani a lungo termine di circa 100 punti base, che avrebbe comportato una svalutazione del 12 per cento di tali titoli.
  Tali scenari erano uguali per tutte le banche, ma i risultati prodotti hanno riflesso la differente dislocazione geografica e composizione degli attivi. Allo scenario macroeconomico avverso si aggiungevano una serie di assunzioni metodologiche che avrebbero prodotto effetti particolarmente negativi per le banche in ristrutturazione o già caratterizzate da condizioni di debolezza.
  I risultati dello stress test costituiscono, con modalità non automatiche, uno degli elementi utilizzati dall'autorità di vigilanza – la Banca Centrale Europea – per la quantificazione dei requisiti di capitale di Secondo Pilastro, da richiedere a ciascun intermediario, in esito al Processo di revisione e controllo prudenziale (SREP). Le decisioni sugli esiti dello SREP sono state formalmente assunte alla fine del 2016 e sono operative dall'inizio del 2017.
  Con riferimento al rispetto del principio del «no creditor worse off» nella risoluzione delle quattro banche la Banca d'Italia ha fatto presente che il valutatore indipendente (nominato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2015, che ha recepito la direttiva europea 2014/59/UE, c.d. «BRRD») nella propria valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 88 del citato decreto, ha stimato che il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori avrebbe ricevuto, se gli istituti fossero stati liquidati secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, non sarebbe risultato migliore rispetto a quello attribuito per effetto delle azioni di risoluzione.
  Tale conclusione ha confermato gli esiti della valutazione, condotta in conformità all'articolo 24 del citato decreto, posta alla base del provvedimento di risoluzione.
  Riguardo a MPS, l'istituto ha infine precisato che l'ammontare di capitale «precauzionale» (precautionary recapitalization) che una banca può chiedere allo Stato è quello necessario a coprire il fabbisogno patrimoniale che deriva dallo scenario avverso di una prova di stress.
  Nel caso della Banca Monte dei Paschi di Siena, tale fabbisogno è stato determinato dalla BCE in 8,8 miliardi, partendo dall'esito della prova di stress nello scenario avverso (per il Monte dei Paschi un coefficiente relativo al patrimonio di vigilanza di migliore qualità – CET1 ratio – negativo e pari a -2,44 per cento) e calcolando l'ammontare di capitale necessario a riportare il CET1 ratio all'8 per cento e il Total capital ratio all'11,5 per cento.
  Tale decisione è stata assunta in una apposita riunione dal Consiglio di vigilanza della BCE.