I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   in un servizio di Filippo Barone della trasmissione «La Gabbia», andato in onda il 15 gennaio 2014, l'intervistato Gioele Magaldi, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, ha denunciato le relazioni tra politica e massoneria (approfondite in un libro intitolato «Massoni», edizioni Chiarelettere, uscito a novembre 2013), citando tra gli altri, oltre ai più alti vertici istituzionali, anche il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi e il direttore della direzione del debito pubblico Maria Cannata;
   non risultano agli interpellanti notizie di stampa di denunce, diffide o atti similari nei confronti di Gioele Magaldi per le affermazioni riportate nel suo libro e in seguito all'intervista citata;
   l'articolo 18, secondo comma, della Costituzione proibisce le associazioni segrete;
   la dottoressa Maria Cannata nel 1980 ha vinto un concorso per funzionario statistico ed è stata assegnata a una divisione definita «osservatorio economico e finanziario» dove, a partire dal 1983, ha cominciato a studiare dinamiche e composizione del debito pubblico. Nel 1992 il neo direttore generale del Tesoro Mario Draghi (Governatore della Banca d'Italia e Presidente della Banca centrale europea poi) ha chiamato a capo del nuovo servizio primo l'economista Francesco Giavazzi, il quale, in un momento decisivo per la ridefinizione dei ruoli istituzionali tra Tesoro e Banca d'Italia, l'ha nominata responsabile dell'ufficio incaricato dell'analisi del mercato del debito pubblico e dell'elaborazione degli scenari di emissione sul mercato domestico. Contemporaneamente, è stata coinvolta nelle definizione delle metodologie statistiche di classificazioni delle poste contabili in numerosi gruppi di lavoro internazionali, soprattutto in ambito comunitario per l'attuazione della procedura di controllo dei disavanzi eccessivi. Nel biennio 1997-1998 le è stato conferito invece l'incarico di seguire per il Ministero dell'economia e delle finanze tutte le fasi di preparazione all'introduzione dell'euro nel 1999. A fine 2000, è arrivata la nomina a direttore generale del debito pubblico;
   le risposte alle interpellanze urgenti n. 2-00910 e n. 2-00765 del 24 marzo 2015 e del 29 novembre 2014, all'interrogazione a risposta immediata n. 3-01198 del 2 dicembre 2014, all'interrogazione con risposta immediata in Assemblea dell'11 febbraio 2015, n. 3-01297, sono da considerarsi assolutamente insoddisfacenti e contraddittorie;
   la richiesta di accesso agli atti sui contratti derivati presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle appartenenti alle Commissioni bilancio e finanze, ricevuta dal Ministero dell'economia e delle finanze il 27 gennaio 2015, ha ottenuto in risposta un diniego da parte della dottoressa Maria Cannata. A tale diniego i deputati hanno già opposto ricorso alla Commissione preposta il 17 marzo 2015, provvedendo a riformulare e inviare contemporaneamente una nuova richiesta di accesso agli atti, senza aver ricevuto ad oggi alcun riscontro;
   nell'interpellanza urgente n. 2-00910 discussa nella seduta n. 401 venivano contestate le considerazioni contenute nella memoria depositata dalla dottoressa Cannata durante l'indagine conoscitiva svolta alla Camera dei deputati in Commissione finanze sui derivati. Al contempo, è stata anche evidenziata la mancanza di dati finanziari e tecnici che possano permettere una attenta valutazione del portafoglio derivati oggi in possesso dello Stato italiano, risultando totalmente insufficienti i dati forniti visto che, tra l'altro, inspiegabilmente non sono neanche disponibili i dati aggregati dei flussi finanziari sul sito di Banca d'Italia a partire dall'ultimo trimestre del 2013;
   nella stessa interpellanza, si sono sollevati seri dubbi sulla gestione del portafoglio derivati, sottoscritti con gli specialisti di titoli di Stato che, oltre ad essere gli unici autorizzati ad acquistare titoli di Stato sul mercato primario sono gli stessi che (grazie ai derivati sottoscritti con lo Stato) incassano interessi riferiti a tassi fissi a lungo termine ben superiori ai rendimenti dei titoli di Stato collocati sul mercato a tasso variabile con scadenze inferiori, sollevando negli interpellanti dubbi più che legittimi sui conflitti di interesse che legano questi specialisti ad altre banche, che hanno partecipazioni dirette o indirette nelle banche centrali, che a loro volta nominano il Comitato di Basilea (che ha deciso l'inasprimento dei coefficienti patrimoniali), oltre che nelle stesse agenzie di rating, alcune sotto a processo a Trani;
   in ordine allo stesso tema sorgono dubbi negli interpellanti su conflitti di interessi e mancanza di trasparenza anche per quanto asserito dalla dottoressa Cannata: «Potersi avvalere di un gruppo di banche impegnate a sottoscrivere con continuità, in ogni condizione di mercato, le aste di emissione dei titoli, nonché a sostenere il mercato secondario regolamentato con una presenza costante in quotazione su una molteplicità di titoli, ha dimostrato tutta la sua importanza durante i momenti peggiori della crisi: nonostante le difficoltà, le aste del tesoro sono sempre state coperte. Ciò ha comportato una tenuta che ha talora sorpreso il mercato stesso, sostenendo la domanda, e ciò è stato possibile perché con gli specialisti è stata instaurata una relazione di lungo periodo (...) L'appartenenza agli specialisti è stata generalmente considerata un prerequisito informale per essere ammessi all'operatività in strumenti derivati (...) giustificate dal rating molto elevato della controparte o dal fatto che la stessa svolgesse un ruolo rilevante nel finanziamento della pubblica amministrazione in generale (..)... Le banche controparti swap della Repubblica, per neutralizzare, o almeno mitigare, il rischio di credito emergente dall'esposizione positiva attesa delle posizioni» (in riferimento alla citata nuova regolamentazione prudenziale imposta agli istituti di credito da Basilea III) «si trovarono pressate a ridurre tale esposizione: ciò poteva avvenire o riducendo l'impegno a sottoscrivere regolarmente le aste dei titoli di Stati nei momenti più critici (cioè quando mancavano investitori finali disponibili ad assorbire l'offerta e quindi i titoli sarebbero rimasti nel portafoglio delle banche), oppure attraverso l'acquisto di CDS, Il problema fu che nel corso del 2011 la percezione del rischio Italia andò via via sempre crescendo, riflettendosi proprio sulle quotazioni dei CDS e generando un circolo vizioso (...)»;
   il tutto a conferma che le stesse banche che indirettamente partecipano al comitato di Basilea tramite le banche centrali, di cui alcune sono socie, hanno la possibilità di sfruttare gli stessi parametri di patrimonializzazione decisi dal comitato per minacciare gli stati di non acquistare titoli sovrani orientandoli così verso l'acquisto di derivati quali gli stessi credit default swap, come sopra citato dalla dottoressa Cannata;
   dubbi sulla gestione del debito pubblico sorgono negli interpellanti anche per quanto riportato dall'Ufficio parlamentare di bilancio che nel Focus 3/9 febbraio 2015 riporta: «Altre informazioni che potrebbe essere importante rendere pubbliche sono quelle relative al modello di pricing utilizzato dal Dipartimento del Tesoro: in particolare, se utilizza un unico modello o più modelli, come vengono valutati i rischi delle diverse operazioni, se si avvale di personale specializzato o si appoggia a terzi». Non solo: anche la Corte dei conti, con la delibera n. 25/2008/G, esprime perplessità sul tutt'altro che trasparente mondo dei contratti derivati: la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – «Risultanze del controllo sulla gestione dei debiti accollati al bilancio dello Stato contratti da FF.SS., RFI, TAV e ISPA per infrastrutture ferroviarie e per la realizzazione del sistema Alta velocità», al paragrafo 7 «Analisi economico-giuridica dei contratti ereditati – Mancata rappresentazione degli effetti economici nel bilancio dello Stato» riporta «La decisione di “swappare” a brevissima distanza quei prestiti, rimodulandone completamente lo schema di indebitamento, dovrebbe avere vanificato e reso inattendibile quel rapporto dal momento che, fin dall'inizio, l'adozione degli swap ha concretato un maggior costo. Nel 2006 le esposizioni in termini di flussi negativi ammontano a 81.437.959, nel 2007 ad euro 34.266.643 e nel 2008 ad euro 10.344.902 per un netting allo stato attuale complessivamente negativo per euro 126.049.504. I fatti esposti sarebbero ulteriore indizio della sommarietà scarsa coerenza delle analisi di sostenibilità finanziaria delle scelte adottate. Altre perplessità emergono dall'esame dei contratti swap stipulati in data 3 marzo 2005 con efficacia a decorrere dal 2026. È difficile comprendere in base a quali valutazioni si sia scelto di rinunciare nel 2005 ad un tasso variabile accettando, sin da quella data, tassi fissi dopo 20 anni rispettivamente pari a 5,48 al 4,8375. Sorprende altresì la circostanza per cui, per un importo nazionale simile ed in cambio di un tasso variabile sostanzialmente identico, DEPFA accordi un tasso fisso di 4,835 e Morgan Stanley di 5,48. In assenza dichiarata di procedure concorsuali per la scelta del miglior prestatore di servizi finanziari, la circostanza lascia perplessi in ordine alla economicità trasparenza delle scelte adottate», confermando quanto fin qui sottolineato sull'opacità di questi contratti conclusi lontano dai riflettori dei mercati regolamentati, ma con gli stessi attori che vi operano e che quindi in possesso di canali privilegiati per ulteriori profitti a discapito dei semplici e comuni investitori e risparmiatori;
   appaiono evidenti e significativi inoltre i maggiori oneri a carico dello Stato nel pagamento dei derivati, visto il divario tra tasso medio ponderato dei contratti derivati, poco inferiore al 4,40 per cento annuo dichiarato dalla dottoressa Cannata nella sua memoria, e il rendimento medio ponderato all'ultima asta di Bot annuali, che per i sottoscrittori è risultato pari allo 0,013 per cento) a tutto danno dei cittadini che si vedono quasi azzerato il rendimento sulla forma di risparmio più comune, che per mezzo di questi contratti derivati sottoscritti bilateralmente e fuori dai mercati regolamentati viene trasferito alle banche specialiste in titoli di Stato –:
   se il Ministero dell'economia e delle finanze sia al corrente delle accuse mosse contro la dottoressa Cannata in ordine a presunte affiliazioni a società massoniche e se non ritenga opportuno intervenire per tutelare l'onorabilità e la trasparenza delle istituzioni da essa rappresentate e, in particolare, della direzione generale del debito pubblico, ufficio strategico ai fini della gestione delle risorse finanziarie dello Stato;
   se non intenda, al fine di confermare l'attendibilità e la correttezza dell'operato della dottoressa Cannata e per confutare le evidenze riportate in premessa, pubblicare i dati dativi all'ammontare dei flussi complessivi trimestrali dei derivati per l'anno 2014 e primo trimestre 2015, o meglio ad una data il più possibile vicina all'attualità, comprensivi dei contratti di opzione e di eventuali clausole di estinzione anticipata di tutti i contratti derivati sottoscritti dallo Stato italiano, oltre ad indicare i motivi del ritardo della pubblicazione degli stessi dati come desumibile dal sito della Banca d'Italia nelle pagine riferite ai conti finanziari;
   se non intenda indicare la quantificazione aggiornata del dato di mark to market dell'intero portafoglio derivati al 31 marzo 2015 e ad altra data più recente;
   quali siano le probabilità di un recupero del 50 per cento dell'attuale mark to market negativo, ovvero quali siano le probabilità di un suo peggioramento del 30-40 e 50 per cento;
   quale sia la perdita massima attesa statistica del portafoglio derivati con probabilità del 95 per cento;
   come si spieghi che per quanto concerne gli interest rate swap cosiddetti di copertura che incidono per il 7,71 per cento sul portafoglio abbiano un mark to market positivo di 643 milioni di euro così come riportato in audizione dalla dottoressa Cannata;
   se sia stato istituito un fondo rischi per la copertura dei rischi connessi alle clausole di chiusura anticipata;
   se sia stato istituito un fondo rischi specifico come prevedono i principi contabili in relazione ai flussi attesi connessi ai derivati «irs di durata» come definiti;
   se sia stato istituito ed a quanto ammontasse il fondo rischi per la copertura della perdita del derivato Morgan Stanley;
   quale sia l'ammontare del rischio di credito che verrebbe restituito allo Stato nel momento in cui venisse concesso il collaterale così come previsto dalla legge di stabilità 2015, articolo 1, comma 133;
   chi siano i responsabili dei derivati ex interest rate swap e se il Governo intenda procedere nei confronti degli stessi visto le evidenze riportate dalla delibera della Corte dei conti citata in premessa;
   quanto siano costate le 2 clausole di chiusura anticipata esercitate nel giugno e dicembre 2014 come riportato nella audizione della dottoressa Cannata;
   quanto siano costate le circa venti clausole di chiusura anticipata esercitate negli ultimi anni così come indicato durante l'audizione della dottoressa Cannata;
   se esista un monitoraggio quantitativo sui rischi connessi alle altre clausole di chiusura anticipata ancora in essere;
   se il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'effetto leva, sia ricorso alla vendita di swaption per quali valori e con quale tra le finalità ipotizzate nell'audizione della dottoressa Cannata, se swaption di nozionale incrementale, con la quale si cede alla controparte il diritto di aumentare il nazionale di un interest rate swap preesistente a fronte dell'incasso di un premio o swaption di cancellazione, con i quali si cede alla controparte il diritto di cancellare un interest rate swap preesistente a fronte dell'incasso di un premio;
   se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere provvedimenti immediati in relazione alla totale mancanza di trasparenza, o quantomeno competenza, ad avviso degli interpellanti, dimostrata dai rappresentanti del Governo medesimo chiamati a rispondere in suo nome e conto, provvedendo a fornire finalmente dati corretti fino ad oggi negati anche ai parlamentari delle Commissioni bilancio e finanze, che avevano chiesto di accedere a tutti gli atti collegati ai contratti derivati e creditizi sottoscritti e, in caso contrario, se intendano palesare in modo dettagliato quali siano concretamente i «rischi speculativi» (infondati per gli interpellanti) ai quali è stato solo brevemente fatto riferimento in Commissione finanze dalla dottoressa Cannata durante l'indagine conoscitiva che potrebbero generarsi da un'eccessiva trasparenza;
   come mai tra tutte le posizioni comprese nel portafoglio dei derivati dello Stato non vi sono neanche una di tipo cap e di tipo collar;
   alla luce di quanto esposto, quali siano le ragioni della reticenza del Governo, del Ministro interrogato e dei suoi Sottosegretari di Stato e dirigenti, nel fornire le copie dei contratti derivati sottoscritti dal (o in nome e per conto del) Ministero dell'economia e delle finanze unitamente alla decisione di non costituirsi parte civile nel processo istruito presso la procura di Trani avverso alle agenzie di rating Standard&Poor's e Fitch.
(2-00940) «Pesco, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Villarosa, Dadone».