Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-00765 dell'onorevole Pesco e altri del 29 novembre 2014, al quesito degli interpellanti «se possano essere suffragate le ipotesi già formulate dal Der Spiegel nel 2012 secondo cui a Helmut Kohl sarebbe stato segnalato da esperti che l'Italia abbia usato contratti derivati per raggiungere i criteri imposti dalla creazione della moneta unica», il rappresentante del Governo a giudizio degli interpellanti ha aggirato il quesito posto;
   la risposta del Presidente del Consiglio dei ministri all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01198 dell'onorevole Cecconi e altri del 2 dicembre 2014 entra in contraddizione con quanto sostenuto dalla dottoressa Cannata, della direzione debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, nella memoria depositata il 10 febbraio 2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati. Il Primo ministro ad avviso degli interpellanti è smentito nella sostanza anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio con il focus n. 3 del 9 febbraio 2015. Quindi il definire «ardito gioco della mente» la correlazione tra le garanzie bilaterali per cassa e la «povertà», desta altissimo allarme per la mancata conoscenza minima delle norme relative alla stessa legge di stabilità 2015: le garanzie ex novo verranno emesse grazie alla legge di stabilità 2015, ignorando di fatto i conflitti di interesse tra le banche «specialiste» contemporaneamente controparti per le emissioni titoli di Stato sui mercati regolamentati e per la sottoscrizione di contratti derivati e creditizi bilaterali (riservati e tutt'altro che trasparenti), e le agenzie di rating, rendendo evidente l'inadeguatezza, a detta degli interpellanti, di questo Governo e del Presidente del Consiglio dei ministri;
   in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea dell'11 febbraio 2015, n. 3-01297 dell'onorevole Sorial e altri (dopo non aver ricevuto alcuna risposta all'interrogazione con risposta scritta n. 4-06710 del 31 ottobre 2014) in ordine agli «Intendimenti del Governo in merito alla costituzione di parte civile nell'ambito dei processi in corso presso il tribunale di Trani nei confronti di alcune agenzie di rating» il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, risponde per conto del Ministro dell'economia e delle finanze Padoan respingendo ogni ipotesi di connessione con le agenzie di rating, dimenticandosi della citata quanto inevasa interrogazione a risposta scritta n. 4-06710: tra i quesiti a cui non si è data alcuna risposta, vi era anche quello relativo al «contratto che lega Fitch al Ministero dell'economia e delle finanze per la fornitura di rating in relazione alle emissioni di titoli di debito della Repubblica italiana» il Ministro Boschi afferma, poi, in sostanza, che non sono riconducibili costi allo Stato dovuti al declassamento, non essendoci correlazioni con le agenzie di rating; di diverso parere la dottoressa Cannata nella sua citata memoria in tema «Additional Termination Event»;
   in data 1^o marzo 2015, Il Corriere della Sera, poi ripreso e ampliato da Il Fatto Quotidiano, in vista dell'udienza del 5 marzo 2015 a Trani, «Il declassamento fu una speculazione. Ma l'Italia scelse di pagare 2,5 miliardi – La Procura di Trani: i dubbi su Morgan Stanley che controlla l'agenzia che bocciò i conti» si focalizzava sulle carte aggiuntive depositate dal pubblico ministero Ruggiero in vista del processo contro le agenzie di rating Standard&Poor's e Fitch, riportando stralci della deposizione della dottoressa Cannata, ricordando anche che quando il Ministero dell'economia e delle finanze versò i 2,5 miliardi di euro alla Morgan Stanley, il suo vice-presidente e country head per l'Italia era Domenico Siniscalco: direttore generale del Tesoro dal novembre 2001 a maggio 2005, e Ministro dell'economia e delle finanze da luglio 2004 a settembre 2005;
   nello stesso articolo del 1^o marzo 2015, Il Corriere della Sera riporta uno stralcio della comunicazione inviata alla procura di Trani da parte della Consob, avente a oggetto «Procedimenti penali n. 3942/11 R.G.N.R. e n. 742/13 R.G.N.R. – Richiesta di informazioni e documenti» e facente riferimento al fax inviato in data 23 gennaio 2015 dalla Guardia di finanza di Bari, su delega del sostituto procuratore Michele Ruggiero della procura di Trani, in relazione alla causa che vede imputate Standard&Poor's e Fitch. Nella lettera attribuita alla Consob, si evince che a partire dal luglio 2011 (per la precisione dal 7 giugno 2011 per quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), dal 7 dicembre 2010 per l'articolo 4, paragrafo 1, e dal 20^o giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – GU L 302 del 17 novembre 2009), la vigilanza sulle agenzie di rating è di competenza dell'Esma (o Aesfem, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo appunto alle agenzie di rating del credito. Ricordando che Standard&Poor's è stata appena condannata negli Stati Uniti a una multa di 1,5 miliardi di dollari per aver «gonfiato» i rating emessi, che Morgan Stanley possedeva indirettamente una partecipazione nella stessa e che a oggi è stata negata la visione delle clausole contrattuali di qualsiasi contratto derivato sottoscritto dallo Stato italiano, e più che legittimo a detta degli interpellanti contestare la scelta tutt'altro che motivata e trasparente del Governo di non costituirsi parte civile nel processo di Trani;
   all'interrogazione a risposta immediata n. 3-01334 del 4 marzo 2015, sempre in tema processo di Trani, agenzie di rating e contratti derivati chiusi anticipatamente da Morgan Stanley per l'esercizio della clausola di estinzione anticipata, risponde il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan; non conoscono gli interpellanti se e quali rapporti ci siano tra l'ex Ministro Siniscalco, vicepresidente di Morgan Stanley, e il Ministro Padoan, appurato lo scambio continuo di poltrone dirigenziali attraverso il sistema delle «porte girevoli» («Revolving doors», con i relativi rischi legati a possibili conflitti di interesse) tra mondo bancario/finanziario e quello istituzionale pubblico, ma appare agli interpellanti inaccettabile che il Ministro dell'economia e delle finanze, possa parlare in nome e per conto della Morgan Stanley e rispondere per essa delle sue azioni, omettendo (come già evidenziato: si veda la risposta del Ministro Boschi all'atto n. 3-01297) le connessioni societarie tra Morgan Stanley e la partecipata Standard&Poor's;
   il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Beretta, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-00875, il 6 marzo 2015 in Assemblea, confermava sostanzialmente quanto asserito dai precedenti rappresentanti del Governo: cambiano i nomi, ma in sostanza rimane invariato il «copione». Gli interpellanti sono rimasti però sorpresi dalla parte finale della risposta all'interpellanza in Aula da parte del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Beretta che, citando in tema di incompatibilità il comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, afferma che «appare applicabile anche ai vertici ministeriali». Appare agli interpellanti appropriato, a questo punto, definire questo il Governo dell'apparenza: dai proclami mediatici, agli atti ufficiali d'aula;
   la citata memoria della dottoressa Cannata attribuisce al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2005 (decreto cornice, da lei stessa emesso e firmato) il sostanziale riassunto delle norme per l'attività in derivati. Tale decreto rivolto a una nuova emissione di Cct settennali, richiama il decreto legislativo n. 396 del 2003 in tema di «forme di strumenti finanziari». L'articolo 2 del decreto legislativo n. 396 del 2003 definisce gli strumenti finanziari (comma 1, lettera a)) come: «gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria». Le citate lettere b) e d), articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998 dispongono «b) strumenti del mercato monetario; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti», andando a riconnettere gli interest rate swap ai valori mobiliari. Tale relazione tra interest rate swap e valori mobiliari, viene tra l'altro confermata anche in quanto disposto dal comma 572, articolo 1, della legge n. 147 del 2013 in tema di «Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali» (che tra l'altro rendeva definitivo il divieto provvisorio per gli enti territoriali contenuto nell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, modificandolo di conseguenza). Nella stessa memoria del 10 febbraio 2015 la dottoressa Cannata conferma, in assenza dei contratti sottoscritti, di fatto il mancato rispetto delle norme sopra esposte in termini di collegamento tra contratti derivati e valori mobiliari rappresentanti le passività sottostanti. È sufficiente infatti sfogliare il bollettino trimestrale n. 64 – gennaio 2015, per scoprire che la vita residua (ovvero quanti anni, calcolati ponderando scadenze e valori nozionali, mediamente manchino al rimborso) dei titoli di Stato al 31 dicembre 2014 è pari a 6,38 anni, in continua e costante discesa rispetto al valore massimo raggiunto nel 2010 pari a 7,20 anni. Dal sito del dipartimento del Tesoro a fine dicembre 2014 risultano emissioni in Cct (scadenza massima 7 anni) pari a 119,15 miliardi di euro, a fronte dei 114,9 miliardi di euro di valore nozionale degli interest rate swap dichiarati nella memoria della dottoressa Cannata, nella quale lei stessa afferma «(...) la struttura del portafoglio derivati dello Stato, caratterizzato da scadenze lunghe e non collateralizzato (...)». Ma non solo: cercando poi di spiegare la spirale che ha visto il nostro Paese in difficoltà nel gestire un assurdo susseguirsi di contratti derivati e creditizi sottoscritti (per scelta completamente discrezionale e qui messa in dubbio in termini di legittimità dagli interpellanti) con gli stessi specialisti in titoli di Stato (tra i quali banche partecipanti direttamente e/o indirettamente al capitale privato delle banche centrali dei singoli Paesi dell'Unione europea, i cui presidenti compongono il Comitato di Basilea che decide i criteri prudenziali e di vigilanza bancaria tra cui la riduzione dei rischi del cosiddetto Basilea III, e quindi delle esposizioni, verso gli Stati ormai ex-sovrani), la dottoressa Cannata sostanzialmente confer- ma le correlazioni che il Governo in aula nega tra il declassamento del rating di Standard&Poors e il debito pubblico italiano, mentre il dirigente del dipartimento debito pubblico, elogiando gli specialisti annuncia lo scampato pericolo di default. Proseguendo poi sul tema della «duration» conferma i dubbi degli interpellanti in merito allo svincolo tra i titoli di Stato rappresentativi del debito pubblico italiano (le passività) ed i contratti derivati che ad essi dovevano ricollegarsi, e l'altamente potenziale conflitto di interessi che ne deriva, visto il venir meno di basi finanziarie per valutare una pur qualche minima convenienza economica nell'intraprendere il percorso dei derivati finanziari a fronte di altri strumenti ben collaudati e trasparenti di gestione del debito pubblico attraverso operazioni di emissione titoli e gestione monetaria, considerato anche il rigetto della richiesta di accesso agli atti presentata dai membri del Movimento 5 Stelle delle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati (oggi oggetto di ricorso). Conflitti di interessi e scarsa trasparenza che secondo gli interpellanti vengono avvalorati sempre dalla dottoressa Cannata e dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel Focus n. 3 del 9 febbraio 2015. Non solo: anche la Corte dei conti, con la delibera n. 25/2008/G, esprime perplessità sul tutt'altro che trasparente mondo dei contratti derivati confermando quanto fin qui sottolineato sull'opacità di questi contratti conclusi lontano dai riflettori dei mercati regolamentati, ma con gli stessi attori che vi operano e che quindi possono avere canali privilegiati per ulteriori profitti a discapito dei semplici e comuni investitori e risparmiatori;
   a sottolineare la gravità, complessità e estensione del problema dei «contratti derivati» e relativi conflitti di interesse, anche in seguito a un'indagine conoscitiva del Senato della repubblica, che comportò la conferma del divieto per gli enti locali di sottoscrivere nuove operazioni in strumenti finanziari derivati (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 62 poi confermato dal comma 572, articolo 1 della legge n. 147 del 2013) si riassume quanto rocambolescamente accaduto nel capoluogo lombardo: il 17 febbraio 2012 il comune di Milano ha deliberato una ristrutturazione di contratti derivati, sancendo un accordo transattivo nel procedimento legale aperto nei confronti di 4 banche. Processo che avrebbe potuto comportare l'interdizione delle stesse banche in causa a operare con la pubblica amministrazione, ma che a seguito del ritiro del comune di Milano, si è poi concluso con una «assoluzione» degli enti creditizi. L'accordo prevedeva (term sheet sulla proposta di accordo transattivo, e a parziale risoluzione consensuale anticipata delle operazioni in derivati con il comune di Milano, PG118524/2012, 17 febbraio 2012) «al fine di comporre definitivamente tutte le controversie attuali e potenziali nascenti dalle, o in connessione alle operazioni swap esistenti, la risoluzione consensuale del solo IRS» (unico contratto con un valore di mercato positivo, sui tre sottoscritti e sui quali si è espressamente rinunciato a una qualsiasi forma di contenzioso «presente e futuro»), in cambio dell'emissione di diverse garanzie, in contanti e in titoli di Stato, utilizzando buona parte del credito nascente dall'estinzione anticipata dell’interest rate swap, andando di fatto a ridefinire la struttura finanziaria dei rimanenti due contratti derivati (un amortizing swap e credit default swap);
   offensivo e prepotente appare agli interpellanti il tentativo del Governo di aggirare, ripetutamente e con costanza, i quesiti posti, rispondendo solo parzialmente e con scarsa frequenza, citando formule tecniche spesso errate e/o decontestualizzate, volte a distrarre l'attenzione degli interpellanti e degli organi competenti nel controllare eventuali attività illecite, illegittime o non consone ai ruoli istituzionali;
   nei quesiti posti in più occasioni non si è fatto riferimento all'emissione dei titoli di Stato nei giorni immediatamente successivi o alla loro contrattazione sui mercati ufficiali, ma al danno che tali valutazioni al ribasso, se confermate come ingiustificate, possano aver comportato, ovvero una svalutazione dell'intero patrimonio italiano, con costi distribuiti su tutto il tessuto economico, privato e pubblico, passando non tanto dai prezzi di mercato dei titoli di Stato (ininfluenti dopo il collocamento, contando il valore di emissione e la cedola), ma dei costi derivanti dai flussi finanziari che ne conseguono, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni sottoscritte al di fuori dei mercati regolamentati;
   sarebbero facilmente identificabili tutti i costi finanziari e amministrativi una volta ottenute copie dei contratti derivati sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si ostina a non volerli rendere disponibili, con tutti i relativi allegati e contratti di consulenza. La stessa dottoressa Cannata ammette nella sua memoria del 10 febbraio 2015 la connessione diretta tra l'emissione di titoli di debito pubblico, le agenzie di rating e le controparti istituzionali in titoli: le stesse dei derivati, che si avvantaggiano quindi tramite operazioni bilaterali e riservate di altre garanzie e profitti preclusi agli altri investitori e risparmiatori, ai danni dello Stato che con l'autorizzazione a stipulare garanzie bilaterali cede a detta degli interpellanti alle pressioni delle controparti specialiste in titoli di Stato –:
   se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere provvedimenti immediati in relazione alla totale mancanza di trasparenza, o quantomeno competenza, ad avviso degli interpellanti, dimostrata dai rappresentanti del Governo medesimo chiamati a rispondere in suo nome e conto, provvedendo a fornire finalmente dati corretti fino ad oggi negati anche ai parlamentari delle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati, che avevano chiesto di accedere a tutti gli atti collegati ai contratti derivati e creditizi sottoscritti; nel caso contrario, se intendano palesare in modo dettagliato quali siano concretamente i «rischi speculativi» (infondati per gli interpellanti) ai quali è stato solo brevemente fatto riferimento in Commissione finanze dalla dottoressa Cannata durante l'indagine conoscitiva e che potrebbero generarsi da un'eccessiva trasparenza;
   se risulti quale mandato abbia consentito al Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante fossero già iniziate le indagini penali sui possibili interessi speculativi delle agenzie di rating Standard&Poor's e Fitch, finite poi con un rinvio a giudizio di alcuni loro dirigenti sotto processo a Trani, per conto dell'Italia, che ai tempi di Mario Draghi direttore generale del Tesoro, aveva firmato una clausola capestro e vessatoria con Morgan Stanley prevedendo una risoluzione contrattuale unilaterale in caso di declassamento che permetteva alla sola banca di estinguere i contratti derivati prima della scadenza, con il pagamento di 2,5 miliardi di euro, estinguendo, rinegoziando e ristrutturando i contratti derivati con la controparte e quale voce contabile fosse autorizzata per tale transazione (disponibilità e riserve attive del conto interessi);
   quale sia l'ammontare degli eventuali fondi per i rischi, se esistenti (obbligatori per gli enti locali), connessi alle operazioni in derivati e se trovi conferma che nel 2012 si sia utilizzato tale fondo per l'estinzione dei contratti derivati Morgan Stanley;
   se l'esercizio dell'opzione contenuta nel contratto quadro Isda sottoscritto tra Morgan Stanley e lo Stato italiano abbia riguardato tutti i contratti a esso riferibili;
   se con Morgan Stanley fossero stati sottoscritti contratti derivati, riconducibili o meno al contratto quadro citato, nei due anni antecedenti il downgrade effettuato da Standard&Poor's;
   se esistano contratti derivati sottoscritti dallo Stato per i quali non vi sia una passività sottostante della stessa durata;
   quali siano i livelli di esposizione di Morgan Stanley con lo Stato italiano, ripartiti per singoli limiti e singole tipologie di operazioni, in seguito a ogni singola sottoscrizione/acquisto e/o estinzione/cessione nei due anni antecedenti il downgrade effettuato da Standard&Poor's;
   se ci siano azioni che il Governo intenda o possa intraprendere in relazione al mancato rispetto da parte degli enti locali delle norme inerenti ai contratti finanziari di tipo derivato e creditizio previste dall'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e confermate dal comma 572, articolo 1, legge n. 147 del 2013;
   se il Governo possa escludere a priori la presenza nei contratti derivati sottoscritti dallo Stato italiano di quelle condizioni e clausole che in diversi casi hanno portato all'annullamento dei contratti sottoscritti dai comuni italiani (ad esempio il comune di Acqui Terme, annullati i contratti derivati con Unicredit, tramite C.R.T., o il comune di Cattolica, che ha visto condannata la Bnl);
   se possa escludere del tutto la possibilità che siano stati sottoscritti da parte dello Stato contratti derivati al solo fine di trarne come vantaggio un'immediata liquidità a fronte di un rischioso debito prorogato nel tempo;
   se a fronte di operazioni di copertura dei rischi di tasso, come gli interest rate swap, nate come tutela del debito pubblico a breve/medio termine considerato e considerabile a tasso variabile, rappresentato da Bot, Ctz e Cct, l'allungamento della «duration» più volte ribadito nella memoria della dottoressa Cannata per le varie ristrutturazioni succedutesi dei contratti derivati e creditizi, dove viene addirittura preso in considerazione e a riferimento anche il tasso interest rate swap a 30 anni, sia congruente con qualsiasi principio di prudenzialità, facendo correre rischi non calcolabili per lo Stato italiano così esposto nei confronti di controparti private anche e ben oltre il termine di scadenza del debito sottostante impegnandone ingiustificatamente risorse finanziarie;
   alla luce di quanto esposto, quali siano le ragioni della reticenza del Governo, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei suoi Sottosegretari e dirigenti, nel fornire le copie dei contratti derivati sottoscritti dal (o in nome e per conto del) Ministero dell'economia e delle finanze unitamente alla decisione di non costituirsi parte civile nel processo istruito presso la procura di Trani avverso le agenzie di rating Standard&Poor's e Fitch;
   se e come il Governo, oltre a procedere immediatamente a tutelare i diritti di cittadini italiani, intenda garantire, per quanto di competenza, ai pubblici ministeri coinvolti nelle inchieste di cui in premessa, una leale collaborazione e trasparenza, oltre a una maggiore tutela in termini di sicurezza personale, visto l'impegno in indagini delicate contro i colossi dell'economia che, mentre in America patteggiano per i loro crimini economici, al contrario in Italia sembrano spadroneggiare in un sistema che secondo gli interpellanti implica inevitabilmente una responsabilità delle istituzioni.
(2-00910) «Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Pisano, L'Abbate».