RUOCCO, CASTELLI, ALBERTI, BRUGNEROTTO, CARIELLO, CASO, D'INCÀ, PESCO, PISANO, SIBILIA, SORIAL e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5/07057 del 19 novembre 2015, il Ministro interrogato ha reso noto che la propria stima del saldo tra pagamenti e incassi del portafoglio swap complessivo per l'anno 2016 era pari a 4,1 miliardi di euro (in uscita per le casse pubbliche), precisando che tale stima non includeva «l'eventuale pagamento dovuto per l'esercizio della clausola bilaterale di early termination»;
   nella medesima risposta si rendeva noto che tale clausola afferisce a un contratto di interest rate swap con nozionale da 2 miliardi di euro e scadenza naturale 2036, che aveva un valore di mercato negativo per lo Stato di circa 850 milioni di euro e che poteva essere esercitato anticipatamente dalla controparte bancaria a marzo 2016;
   vista l'impossibilità di accedere ai contratti, il Parlamento per esercitare le prerogative di controllo sull'operato del Governo in materia di derivati dovrebbe quanto meno conoscere:
    a) il valore di mercato della posizione complessiva dello Stato in contratti derivati aggiornata al 31 dicembre 2016;
    b) limitatamente al solo portafoglio swap, il saldo tra pagamenti e incassi, se risulti differente dalla stima di 4,1 miliardi di euro e di quanto;
    c) se lo Stato abbia subito dalle proprie controparti bancarie l'esercizio di swaption e con quali effetti sul debito contabile;
    d) se lo Stato abbia subito (marzo 2016) l'esercizio della clausola early termination in relazione al suddetto contratto interest rate swap da 2 miliardi di euro di nozionale e con quali effetti sul debito contabile;
    e) se nel corso del 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze abbia ristrutturato contratti swaption come fatto precedentemente e – in caso affermativo – quali fossero le condizioni contrattuali ante e post ristrutturazione;
    f) se al 31 dicembre 2016 il valore di mercato negativo della posizione complessiva dello Stato in contratti derivati fosse superiore o inferiore a 38 miliardi di euro e di quanto;
    g) se la swaption con nozionale di 3,5 miliardi di euro e mark-to-market negativo per lo Stato italiano di circa 1 miliardo di euro già ristrutturata nel 2015 e con scadenza febbraio 2017 sia stata ulteriormente ristrutturata ovvero esercitata dalla controparte bancaria; in tale ultimo caso, quali perdite sono state conseguite per lo Stato italiano –:
   se intenda assicurare un livello minimo di trasparenza sul proprio operato in materia di derivati, fornendo in questa sede i dati di cui in premessa. (3-02802)